Prof. Dr. rer. nat. Olga Wilderotter

Fach- und Lehrveranstaltungen

  • Mathematik für Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler
  • Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
  • Numerische Mathematik
  • Operations Research
  • Programmieren und Standardsoftware

Studium / beruflicher Werdegang

  • Mathematikstudium an der Universität Bonn, Institut für Angewandte Mathematik
  • Promotion am Institut für Angewandte Mathematik zum Dr. rer. nat.
  • mehrjährige Tätigkeit als Beraterin bei Ernst&Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Roland Berger Strategy Consultants
  • Seit Oktober 2004 Professorin für Mathematik und EDV an der HsKA

Veröffentlichungen

  • Mit Hänselmann, M.: Einsatz des ökonomischen Kapitals in der Gesamtbank- steuerung, in Axel Becker, Volker Gehrmann und Hermann Schulte-Mattler (Hrsg.), Handbuch ökonomisches Kapital, Frankfurt: Fritz Knapp Verlag, (2008), 157-193
  • Mit Kaufmann, O.: Economic Capital Calculation and Risk Aggregation, Copulas - From Theory to Applications in Finance, J. Rank (ed.), (London: Risk Books), (2006)
  • An adaptive numerical method for the Richards equation with root growth, Plant and Soil 251, 255-267 (2003)
  • An adaptive finite element method for singular parabolic equations, Numerische Mathematik 96, 377-399 (2003)
  • Adaptive Finite-Elemente Methoden für singuläre parabolische Probleme. Dissertation, Bonner Mathematische Schriften 337 (2001)
  • Mit Dörfler, W.: An adaptive Finite Element Method for a linear elliptic equation with variable coefficients, ZAMM Z. Angew. Math. Mech. 80 (7), 481-491, (2000)