Prof. Dr. Susanne Kruse

Schwerpunkte

  • Bewertung und Risikoanalyse derivativer Finanzinstrumente
  • Einsatz von Derivaten im Treasury von Banken und Unternehmen und im kommunalen Finanzmanagement
  • Einsatz statistischer Methoden in der Planung und Steuerung von Unternehmen, insbesondere des Finanzdienstleistungssektors

Forschung

  • Firmenkundenbezogene potenzialorientierte Planung und Steuerung in Banken
  • Mathematikdidaktik an Hochschulen

Vita

1989-1990
Au-Pair-Aufenthalt in Toronto, Kanada

1991-1994
Studium der Mathematik mit Nebenfach Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim

1994-1995
Studium der Mathematik und der Politischen Wissenschaften an der University of Sussex, Brighton, England

1995-1998
Studium der Mathematik mit Nebenfach Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim: Abschluss Diplom-Mathematikerin

1998-2001
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für Statistik (Prof. Dr. Horst Stenger) der Fakultät für Volkswirtschaftslehre der Universität Mannheim sowie am Lehrstuhl für Mathematik V (Prof. Dr. Jürgen Potthoff) der Fakultät für Mathematik und Informatik

2001
Abschluss der Promotion (Dr. rer. nat.) im Bereich der Stochastischen Analysis bei Prof. Dr. Jürgen Potthoff, Fakultät für Mathematik und Informatik, Universität Mannheim

2001-2002
Mitarbeiterin im Risikocontrolling der Pfandbriefbank International S.A., Luxemburg

2002-2005
Wissenschaftliche Angestellte am Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM), Abteilung Finanzmathematik

1998-1999, 2004-2005
Lehrbeauftragte der Hochschule Ludwigshafen am Rhein

2005-2013
Wissenschaftliche Beraterin des Fraunhofer Instituts Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM), Kaiserlautern

2009
Ruf an die Ostbayrische Technische Hochschule, Amberg-Weiden

Sept. bis Dez. 2013
Gastprofessorin an der Business School der University of Auckland, Neuseeland

2005-2015

Professorin für Derivative Finanzinstrumente und Quantitative Methoden an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe - University of Applied Sciences - Bonn

seit 2011
Dozentin an der Management-Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe

seit 2011
Dozentin am Zentrum für Kommunales Finanz-Management und Treasury (ZKFM)

seit März 2015
Professorin für Mathematik an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Karlsruhe - Wissenschaft und Technik

Projekte

  • Autokorrelationen im Marktpreisrisikomanagement (zusammen mit dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband und dem Fraunhofer ITWM)
  • Firmenkundenbezogene potenzialorientierte Planung und Steuerung in Banken (zusammen mit Prof. Dr. Wolfgang Barth, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe)

Publikationen (ab 2010)

  • Monografien

    Kruse, Susanne (2015): Formelsammlung zu Aktien-, Zins-und Währungsderivaten, SpringerGabler Verlag, Wiesbaden

    Kruse, Susanne (2014): Aktien-, Zins- und Währungsderivate – Märkte, Einsatzmöglichkeiten, Bewertung und Risikoanalyse, SpringerGabler Verlag, Wiesbaden

  • Publikationen in referierten Zeitschriften

    Kruse, Susanne (2011): On the Pricing of Inflation-Indexed Options, in: European Actuarial Journal, Vol.1. Suppl. 2 S. 379-393

  • Publikationen in Büchern und Sammelwerken

    Kruse, Susanne (2012): Schwerpunktbeitrag "Derivate", in: Breuer W. / Schweizer, T. / Breuer, C. (Hrsg.), Lexikon Corporate Finance, Gabler Verlag, Wiesbaden, S. 134-138

    Kruse, Susanne / Sauerbier, Peter / Wehn, Carsten (2010): "Management von Inflationsrisiken in Banken", in: Treasury Management, Band1, Herausgeber: S. Zeranski, Verlag FinanzColloquium, Heidelberg, S. 444-474

  • Gutachten

    Beurteilung eines Swapgeschäftes, Gutachten für die Stadt Pforzheim, Baden-Württemberg (in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik), 2011
     
  • Sonstige Publikationen

    Barth, Wolfgang /Kruse, Susanne (2016): Systematische Vertriebsplanung durch Ausrichtung auf Marktpotenziale, in: Betriebswirtschaftliche Blätter, 65. Jg., Nr. 5, 11 Seiten, vom 04.05.2016.

    Kruse, Susanne / Müller, Marlene (2012): A Summary on Pricing American Call Options under the Assumption of a Lognormal Framework in the Korn-Rogers-Model, in: BMMSS (Bulletin of the Malaysian Sciences Society, Vol. 35, No. 2A, 573-581

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 Persönliche Homepage

http://www.home.hs-karlsruhe.de/~krsu0002/